Portfolio Optimization

Beskrivelse

Porteføljeoptimeringsskabelonen identificerer de optimale kapitalvægte for en portefølje af finansielle investeringer, der giver det højeste afkast for den laveste risiko baseret på afkastrisikoprofilen og sammenhængen mellem individuelle investeringer. Designet af porteføljeoptimeringsmodellen gør det muligt at anvende den på enten finansielle instrument- eller forretningsstrømporteføljer. Portfoliooptimeringsskabelonen er intuitiv og fleksibel med hjælpeikoner hele vejen igennem for at hjælpe med input og fortolkning af outputresultater. Input af historiske data til analysen understøttes af muligheder for at specificere absolutte priser eller afkast, antal aktuelle enheder og et værktøj til at downloade lange tidsperioder med finansmarkedsdata for værdipapirer fra internettet. Avancerede optimeringsmuligheder omfatter indstilling af minimum og maksimum begrænsninger for vægtninger i den optimale portefølje og risikoanalysemuligheder for generel volatilitet under Sharpe-forholdet, nedsiderisiko eller semi-afvigelse under Sortino-forholdet og gevinst/tab under Omega-forholdet. Optimering analyserer sandsynligheden for at opnå et målafkast via Monte Carlo-simulering. Porteføljeoptimeringsresultaterne vises med vægtningsdiagrammer og afkastfordelinger samt krævede akkvisitions- og likvidationshandlinger. Optimeringsprocessen gemmer mulige porteføljer langs yderpunkterne af den effektive grænse. Pivotale profiler for minimum og maksimum afkast, risiko og nøgletal kan efterfølgende indlæses til analyse. Teknisk analyse er forsynet med back-testet totalafkast fra signalhandel og automatisk optimering af tekniske periodekonstanter for hver investering eller den samlede portefølje, der resulterer i det højeste back-testede afkast. Tekniske analyseindikatorer med detaljeret kortlægning og back-testanalyse inkluderer simpelt glidende gennemsnit (SMA), ændringshastighed (ROC), glidende gennemsnitskonvergens/divergens (MACD), relativ styrkeindeks (RSI) og Bollinger Bands. Skabelonen er kompatibel med Excel 97-2013 til Windows og Excel 2011 eller 2004 til Mac som en porteføljeoptimeringsløsning på tværs af platforme.