| Version | 1.2 |
|---|---|
| Forlægger | Bradley McCarthy |
| Udgivelses dato | 21. apr. 2020 |
| Dato tilføjet | 21. apr. 2020 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Samlet antal downloads | 0 |
| Pris | $2.99 |
Beskrivelse
Allokering er et kraftfuldt middelvariance-porteføljeanalyseværktøj, som bruger en partikelsværmoptimeringsrutine til at bestemme optimale porteføljeallokeringer baseret på din personlige risikoappetit.
Allokering giver 10 forskellige indekser, som du kan vælge til at repræsentere din portefølje. Indeksene repræsenterer følgende investeringsaktivklasser:
S&P 500 -> Stor markedsværdi amerikanske aktier
S&P 500 Growth -> Stor markedsværdi Vækstaktier i USA
S&P 500-værdi -> Stor markedsværdi U.S.-værdiaktier
Russell 2000 -> U.S. Aktier med lille markedsværdi
Russell 2000 Growth -> Small Market Capitalization U.S. Growth Aktier
Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization U.S. Value Aktier
MSCI EAFE -> Ikke-U.S. Aktier på udviklede markeder
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade Bond Market
FTSE Nareit Alle REIT'er -> U.S.A. børsnoterede REIT'er (Real Estate Investment Trusts) Marked
Guld -> Markedsprisen på guld
Der er mange investeringsforeninger og børshandlede fonde, der søger at efterligne præstationen for hver enkelt af disse ti populære indekser.
App funktioner inkluderer:
1. Årligt afkast siden 1980 for 10 populære indekser
2. En kraftfuld partikelsværmoptimeringsrutine
3. Omfattende optimeringsparametre til at repræsentere din personlige risikoprofil
4. Resultatskærm med simuleringsresultater, input og tidsstempel
5. Mulighed for at gemme skærmbilleder i fuld opløsning af resultater til fremtidig reference
Tildelingen fungerer således:
1. Vælg op til ti forskellige indekser, der repræsenterer aktivklasser af interesse.
2. Indtast en risikofri rate ved at trykke på nummerfeltet og bruge pop-up-tastaturet.
3. Vælg optimeringsmålet (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk eller Max Utility).
4. Hvis Max Utility er valgt, skal du også indstille risikoaversion-tallet ved at flytte skyderen.
5. Hvis du har valgt mange indekser, skal du muligvis øge Swarm Size-tallet og/eller Iterations-tallet for optimeringen.
6. Tryk på optimeringsknappen på indeksskærmen for at udføre analysen.
7. Tryk på filmknappen for at gemme et billede af resultaterne.
8. Bedøm appen, hvis du kan lide den for at hjælpe andre med at opdage dette værktøj.
Bemærkninger:
1. Den 10-årige statsobligationsrente bruges ofte til den risikofrie rente, men du bør bruge den rentesats, du føler repræsenterer den bedst.
2. Sharpe-forholdet repræsenterer afkastet pr. enhedsrisiko for porteføljen og bruger den risikofrie rente i sin beregning.
3. Når du optimerer baseret på Max Utility, bruges risikoaversion-tallet som et mål for din risikoaversion. Risikoaversion spænder fra 0 til uendelig. En risikoaversion på 0 repræsenterer en "risikoneutral" holdning og vil give samme resultat som Max Return. En risikoaversion på 100 repræsenterer en "meget risikoavers" holdning og vil tilnærme det samme resultat som min risiko. En risikoaversion-indstilling mellem 0 og 100 kan bruges til at repræsentere din specifikke risikostilling.
Jeg er ingeniør, ikke finansiel professionel. Alt relateret til denne app afspejler mine egne meninger og bør ikke betragtes som finansiel rådgivning.
** Jeg håber, du downloader Allocation og opdager dens kraft som et investeringsværktøj **
