| Version | 1.0 |
|---|---|
| Forlægger | ExcelQuant |
| Udgivelses dato | 8. nov. 2008 |
| Dato tilføjet | 24. mar. 2003 |
| Os krav | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Krav | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Samlet antal downloads | 1.823 |
| Pris | Free to try |
Beskrivelse
En Excel-funktion til prisfastsættelse af optioner, som du kan kalde fra enhver regnearkscelle. Ved at bruge XOPTION kan du prissætte både amerikanske og europæiske aktieoptioner, aktieindeksoptioner og valutaoptioner. Desuden kan du også beregne den implicitte volatilitet af europæiske optioner. XOPTION giver dig alle de 'grækere' (Delta, Gamma, Theta, Vega og Rho), du har brug for for at afdække dine amerikanske og europæiske muligheder. XOPTION bruger Crank-Nicolson numerisk metode til at løse amerikanske muligheder, derfor er funktionen ubetinget stabil og konvergent. Fordi XOPTION er ligesom alle andre regnearksfunktioner, kan du nemt inkorporere det i din regnearksmodel.
